Tekniikkaa, Ja Liikkuvan Keskiarvon Analyysi

Liukuva keskiarvo. Liikkuva keskiarvo on yksi joustavimmista ja yleisimmin käytetyistä teknisistä analyysin indikaattoreista. Se on erittäin suosittua elinkeinonharjoittajien keskuudessa, lähinnä sen yksinkertaisuuden vuoksi. Se toimii parhaiten trendikentässä. Tilastoissa liikkuva keskiarvo on yksinkertaisesti Tietyn datasarjan keskiarvo Teknisen analyysin tapauksessa näitä tietoja esitetään useimmiten sulkemalla kantojen hinnat tiettyinä päivinä. Jotkut toimijat käyttävät myös erillisiä keskiarvoja päivittäisten minimi - ja maksimaalisten keskiarvojen tai jopa keskiarvojen keskiarvoihin jotka lasketaan summalla päivittäin minimi ja maksimi ja jakamalla se kahdella. Voit kuitenkin muodostaa liukuvan keskiarvon myös lyhyemmällä aikavälillä, esimerkiksi päivittäin tai minuuttitietojen avulla. Esimerkiksi, jos haluat tehdä 10 päivän liukuva keskiarvo, voit vain lisätä viimeisen 10 päivän viimeiset 10 viimeisen päivän hinnat ja jakaa sen sitten 10: llä tässä tapauksessa se on yksinkertainen liukuva keskiarvo Seuraavana päivänä teemme samoin, paitsi että otamme jälleen hinnat th: lle e viimeiset 10 päivää, mikä tarkoittaa sitä, että edellisen päivän laskennassa käytetty hinta ei ole enää nykypäivän keskiarvo - se korvataan eilen hinnalla. Tietojen siirtäminen tällä tavalla jokaisen uuden kaupankäyntipäivän mukaan, joten käsite liikkuvaa keskiarvoa. Liikkuvan keskiarvon tarkoitus ja käyttö teknisissä analyyseissä. Keskimääräinen keskiarvo on trenditason indikaattori. Sen tarkoituksena on havaita trendin alku, seurata sen kehitystä ja ilmoittaa sen käänteestä, jos se tapahtuu vastakohtana kartoitukseen, liukuva keskiarvo ei odota trendin alkamista tai lopettamista He vain vahvistavat sen, mutta vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun todellinen kääntyminen tapahtuu, se johtuu niiden rakenteesta, koska nämä indikaattorit perustuvat yksinomaan historiallisiin tietoihin. Liikkuva keskiarvo sisältää sen, mitä nopeammin se voi havaita trendin kääntämisen. Tämä johtuu historiallisen datan määrästä, joka vaikuttaa voimakkaasti keskimääräiseen 20 päivän liukuvaan keskiarvoon, synnyttää trendin kääntämisen signaalin aikaisempaa nopeammin kuin 50 päivän keskiarvo Kuitenkin on myös totta, että vähemmän vuorokausia, jota käytämme liikkuvan keskiarvon laskennassa, sitä enemmän väärät signaalit saamme. Näin ollen useimmat kauppiaat käyttävät useiden liikkuvien keskiarvojen yhdistelmää, joiden kaikkien on tuotava signaali Samanaikaisesti, ennen kuin elinkeinonharjoittaja avaa markkina-asemaansa Joka tapauksessa trendin taustalla oleva liukuva keskiarvo ei ole täysin poissulkevaa. Trading-signaaleja. Kaikki liikkuvan keskiarvotyypin avulla voidaan tuottaa tai myydä signaaleja ja tämä prosessi on hyvin yksinkertainen kartoitusohjelmisto piirtää liukuvan keskiarvon linjaan suoraan hintataulukkoon Signaalit syntyvät paikoissa, joissa hinnat leikkaavat näitä rivejä. Kun hinta ylittää liikkuvan keskiarvon, se merkitsee uuden nousevan trendin alkua ja siksi se merkitsee ostoa signaali. Toisaalta, jos hinta ylittää liikkuvan keskimääräisen linjan ja markkinat sulkeutuvat myös tällä alalla, se merkitsee alenevan suuntauksen alkua ja siten se on myyntisignaali. e keskimäärin. Voimme myös valita samanaikaisesti useiden liikkuvien keskiarvojen poistamiseksi, jotta hintojen hiljaisuus ja varsinkin vääriä signaaleja, jotka käyttävät yhtä liukuvaa keskimääräistä tuottoa, voidaan poistaa. Kun käytetään useampia keskiarvoja, ostosignaali ilmenee, kun keskiarvot lyhyemmät ylittävät pitemmän keskiarvon, esim. 50 päivän keskiarvot ylittävät 200 päivän keskiarvon. Vastaavasti myyntisignaali syntyy, kun 50 päivän keskiarvo ylittää 200-keskiarvon. Samoin me voi käyttää myös kolmen keskimääräisen, ega-5 päivän, 10 päivän ja 20 päivän keskiarvon yhdistelmää. Tässä tapauksessa nouseva suuntaus ilmoitetaan, jos 5 päivän keskimääräinen viiva ylittää 10 päivän liukuva keskiarvon, kun taas 10 päivän keskiarvo on edelleen 20 päivän keskiarvon yläpuolella. Kaikkien tämäntilaan johtavien liikkuvien keskiarvojen ylitys katsotaan ostosignaaliksi. Toisaalta laskusuuntaus ilmenee tilanteessa, jossa 5 päivän keskimääräinen viiva on pienempi kuin 10 päivän Keskimäärin, kun taas 10 päivän keskiarvo on alempi n 20 vuorokauden keskiarvo. Kun kolme liikkuvaa keskiarvoa rajoittaa samanaikaisesti järjestelmän tuottamien väärien signaalien määrää, se rajoittaa myös mahdollisuuksia voittoon, sillä tällainen järjestelmä luo kaupankäyntisignaalin vasta sen jälkeen, kun suuntaus on vahvistettu markkinoilla. tulosignaali voidaan jopa luoda vain lyhyen ajan ennen trendin kääntämistä Liikevoittajien käyttämät liikkumavarat laskentatavat ovat varsin erilaisia. Esimerkiksi Fibonacci-numerot ovat hyvin suosittuja, kuten 5 päivän, 21 päivän ja 89: n päivän keskiarvot Futuurikaupassa yhdistelmä 4-, 9- ja 18-päivä on erittäin suosittu too. Pros ja cons. The syy, miksi liikkuvat keskiarvot ovat olleet niin suosittuja, että ne heijastavat useita kaupankäynnin perussääntöjä Liikkuvaa keskiarvoa auttaa sinua leikkaamaan menetyksesi samalla kun voitot menestyvät Kun käytät liikkuvia keskiarvoja kaupankäyntisignaalien luomiseen, käytät aina kaupankäynnin suuntausta markkinoiden suuntaan, ei sitä vastaan. Lisäksi, toisin kuin kaavio-analyysi tai muu Kausittaiset subjektiiviset tekniikat, liikkuvia keskiarvoja voidaan käyttää kaupankäyntisignaalien luomiseen selkeiden sääntöjen mukaan - näin eliminoidaan kaupankäynnin päätösten subjektiivisuus, joka voi auttaa elinkeinonharjoittajan psyykeä. Liikkuvan keskiarvon suuri haitta on kuitenkin se, että ne toimivat hyvin vain silloin, kun markkinat ovat trending Näin ollen ajanjaksolla hämärä markkinat, kun hinnat vaihtelevat tietyllä hintaluokalla, ne eivät toimi lainkaan. Tällainen aika voi helposti kestää yli kolmasosan ajasta, joten riippuen liikkuvista keskiarvoista on hyvin riskialtista. Jotkut kauppiaat, jotka siksi suosittelevat Yhdistämällä liikkuvia keskiarvoja trendin mittausindikaattorin, kuten ADX: n, kanssa tai käyttämään liikkuvia keskiarvoja vain kaupankäyntijärjestelmän vahvistajana. Liikkuvia keskiarvoja tyypityypit. Yleisimmin käytettyjä liikkuvia keskiarvoja ovat Simple Moving Average SMA ja Exponential Painotettu liikkuva keskiarvo EMA, EWMA. Tällainen liikkuva keskiarvo tunnetaan myös aritmeettisena keskiarvona ja edustaa yksinkertaisinta ja yleisesti käytettyä tyyppiä o f liukuva keskiarvo Laskemme sen summalla kaikki kauden päätöskurssi, jonka jälkeen jaamme kauden päivien lukumäärällä. Kuitenkin kahteen ongelmaan liittyy tällainen keskiarvo, siinä otetaan huomioon vain ne tiedot, jotka sisältyvät valitulla ajanjaksolla ega kymmenen päivän yksinkertainen liukuva keskiarvo ottaa vain huomioon viimeisten 10 päivän tiedot ja jättää huomiotta kaikki muut tiedot ennen tätä ajanjaksoa. Lisäksi arvostellaan usein samaa painotusta kaikkiin tietojoukon tietoihin eli kymmenen päivän liukuva keskiarvo 10 päivä sitten hinta on sama paino kuin eilisen hinta - 10 Monet toimijat väittävät, että viime päiviltä saaduilla tiedoilla olisi enemmän painoa kuin vanhemmat tiedot - mikä vähentäisi keskimääräistä viivästymistä trendi. Tällainen liukuva keskiarvo ratkaisee molemmat ongelmat, jotka liittyvät yksinkertaisiin liikkuviin keskiarvoihin Ensinnäkin se jakaa enemmän painoa laskentaan viimeisiin tietoihin. Se myös jossain määrin heijastaa kaikkia historiallisia tietoja r erityinen väline Tämän tyyppinen keskiarvo on nimetty sen mukaan, että tietojen painotukset menneisyydestä vähenevät eksponentiaalisesti. Tämän pienenemisen kaltevuus voidaan sopeuttaa elinkeinonharjoittajan tarpeisiin. Tekninen analyysi liukuva keskiarvo. Useimmat kaaviomallit osoittavat paljon hintavaihtelun vaihtelu Tämä saattaa vaikeuttaa kauppiaiden käsitystä turvallisuuden yleisestä suuntauksesta Yksi yksinkertainen tapa, jolla kauppiaat käyttävät tätä taistelemaan, on soveltaa liikkuvia keskiarvoja Liikkuva keskiarvo on arvopaperin keskimääräinen hinta suhteessa tiettyyn määrään Aika Suunnittele turvallisuuden keskimääräinen hinta hintaliike tasaantuu Kun päivittäiset vaihtelut poistetaan, toimijat pystyvät paremmin tunnistamaan todellisen suuntauksen ja lisäämään todennäköisyyttä, että se toimii heidän hyväkseen. Jos haluat tietää lisää, lue liukuva keskiarvot tutorial. Types of moving averages On olemassa useita erilaisia ​​liikkuvia keskiarvoja, jotka vaihtelevat tavalla, jolla ne lasketaan, mutta kuinka jokainen keskiarvo tulkitaan edelleen th E samat Laskelmat eroavat toisistaan ​​vain hintatietoihin asettamien painotusten suhteen, kun siirrytään kunkin hintatason yhtä suuresta painotuksesta suurempaan painoon viimeisimmille tiedoille Kolme yleisintä liikkuvaa keskiarvoa ovat yksinkertaiset lineaariset ja eksponentit. Yksinkertaiset Liikkuva keskiarvo SMA Tämä on yleisimpi menetelmä laskentaan liukuva keskimääräinen hinta. Se yksinkertaisesti ottaa kaikkien viimeisten sulkemishintojen summan ajanjaksolla ja jakaa tuloksen laskentaan käytettyjen hintojen lukumäärän mukaan. Esimerkiksi 10 päivän liukuva keskiarvo, viimeiset 10 sulkemiskoot lisätään yhteen ja sitten jaetaan 10: llä. Kuten kuviosta 1 nähdään, elinkeinonharjoittaja pystyy tekemään keskimäärin vähemmän herkästi muuttuviin hintoihin lisäämällä laskenta Laskennassa olevien aikajaksojen lisääminen on yksi parhaista keinoista mitata pitkän aikavälin kehityksen vahvuus ja todennäköisyys, että se kääntää. Monet ihmiset väittävät, että usefu Tämäntyyppisen keskiarvon liikkumavara on rajoitettu, koska tietosarjassa jokaisella pisteellä on sama vaikutus tulokseen riippumatta siitä, missä se esiintyy sekvenssissä. Kriitikot väittävät, että viimeisimmät tiedot ovat tärkeämpiä ja siksi niiden pitäisi myös olla Korkeampi painotus Tämäntyyppinen kritiikki on ollut yksi tärkeimmistä tekijöistä, jotka johtavat muiden liikkuvien keskiarvojen keksimiseen. Linear Weighted Average Tämä liukuva keskiarvoindikaattori on vähiten yhteinen kolmesta, ja sitä käytetään korjaamaan samaa painotusta Lineaarinen painotettu liukuva keskiarvo lasketaan ottamalla kaikkien sulkemishintojen summa tiettynä ajanjaksona ja kertomalla ne datapisteen sijainnin mukaan ja jakamalla kausien lukumäärän summalla Esimerkiksi viiden päivän lineaarinen painotettu keskiarvo, nykypäivän päätöskurssi kerrotaan viidellä, eilen s: llä neljällä ja niin edelleen, kunnes ensimmäisellä päivällä aikavälillä saavutetaan. Nämä numerot lisätään sitten yhteen ja jaetaan kertojien summa. Exponential Moving Average EMA Tämä liikkuvan keskiarvon laskenta käyttää tasoituskerrointa, jolla painotetaan viimeisimpien datapisteiden painoarvoa ja pidetään paljon tehokkaampana kuin lineaarinen painotettu keskiarvo. Laskennan ymmärtämistä ei yleensä vaadita Useimmat kauppiaat, koska useimmat kartoituspaketit tekevät sinulle laskennan Tärkein asia muistaa eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon suhteen on, että se vastaa herkemmin uutta tietoa suhteessa yksinkertaiseen liukuvaan keskiarvoon. Tämä reagointi on yksi avaintekijöistä siitä, miksi tämä on liikkuvan keskiarvon valinta monien teknisten toimijoiden välillä Kuten kuvassa 2 näet, 15-vaiheinen EMA nousee ja laskee nopeammin kuin 15-jaksoinen SMA Tämä pieni ero ei näytä paljon, mutta on tärkeä tekijä olla tietoinen koska se voi vaikuttaa tuottoihin. Suurimmat liikkuvat keskiarvot Käytettävissä olevat keskiarvot tunnistetaan nykyisten suuntausten ja trendien kääntämisen perusteella sekä perustetaan tuki ja Resistenssitasoja. Keskimääräisten keskiarvojen avulla voidaan nopeasti tunnistaa, onko turvallisuus liikkuu nousussa tai laskusuunnassa riippuen liikkeen keskiarvosta. Kuten kuviosta 3 nähdään, kun liukuva keskiarvo on ylöspäin ja hinta on yläpuolella se on, että turvallisuus on nousussa. Sitä vastoin laskevaa kaltevaa liikkuvaa keskiarvoa alla olevan hinnan avulla voidaan käyttää laskevan kehityksen signaaliin. Toinen keino määrittää vauhtia on tarkastella kahden liukuvan keskiarvon järjestystä Kun lyhyen aikavälin keskiarvo on pidempi kuin keskipitkällä aikavälillä trendi on noussut Toisaalta lyhytaikaisen keskiarvon yläpuolella oleva pitkän aikavälin keskiarvo merkitsee trendin alaspäin suuntautuvaa suuntausta. Keskimääräinen trendinmuutos muodostuu kahdesta päätavoittelusta, kun hinta liikkuu liikkuvan keskiarvon kautta ja liikuttaessa liikkuvien keskimääräisten risteytysten kautta Ensimmäinen yhteinen signaali on, kun hinta siirtyy tärkeän liukuvan keskiarvon kautta. Esimerkiksi kun nousu on noussut alle 50-prosenttisen Iod liukuva keskiarvo, kuten kuviossa 4, on merkki siitä, että nousu voi olla käänteinen. Muun suuntauksen käänteinen signaali on silloin, kun yksi liukuva keskiarvo ylittää toisen. Esimerkiksi, kuten kuviosta 5 nähdään, päivän liikkuvat keskiarvot ylittävät 50 päivän liukuva keskiarvon, on myönteinen merkki siitä, että hinta alkaa nousta. Jos laskelmissa käytetyt jaksot ovat suhteellisen lyhyitä, esimerkiksi 15 ja 35, tämä saattaa merkitä lyhyen aikavälin kehitystä kääntäminen Toisaalta, kun kahta keskiarvoa, joiden suhteellisen pitkä aika on yli 50 ja yli 200, käytetään tätä tarkoittamaan pitkän aikavälin siirtymistä trendiin. Toinen tärkeä keino liikkuvaa keskiarvoa käytetään tunnistamaan tuki - ja resistenssitasoja Ei ole harvinaista, että varastossa, joka on laskenut, pysähtyy laskuun ja käänteiseen suuntaan, kun se osuu suuren liukuvan keskiarvon tukeen. Liikkuvuutta liikuttaessa käytetään usein teknistä kauppaa edustava signaali, jonka mukaan suuntaus on käänteinen. Esimerkiksi, jos s riisi hajoaa 200 päivän liukuva keskiarvo alaspäin, se on merkki siitä, että nousu on kääntävä. Keskimääräiset keskiarvot ovat tehokas väline analysoida kehitystä turvallisuuden Ne tarjoavat hyödyllisiä tukea ja vastus pisteitä ja ovat erittäin helppokäyttöisiä Yleisimmät aikarajat, joita käytetään liukuvien keskiarvojen luomisessa ovat 200 päivän, 100 päivän, 50 päivän, 20 päivän ja 10 päivän päivät. 200 päivän keskiarvon katsotaan olevan hyvä kaupankäynnin vuosi, 100 päivän keskimäärin puoli vuotta, 50 päivän keskiarvo neljännesvuosittain, 20 päivän keskimäärin kuukausi ja 10 päivän keskimäärin kaksi viikkoa. Keskimääräiset keskiarvot auttavat teknisiä kauppiaita tasoittamaan joitakin melu, joka löytyy päivittäisistä hinnanmuutoksista, antavat kauppiaille selkeämmän kuvan hintakehityksestä Tähän mennessä olemme keskittyneet hintojen liikkumiseen karttojen ja keskiarvojen avulla Seuraavassa osassa tarkastellaan muutamia muita tekniikoita, Vahvista hintakehitys ja kuvioinnit. Keskiarvojen siirtämisen strategiat Casey Murphy Senior Analyst Differ entä sijoittajat käyttävät liikkuvia keskiarvoja eri syistä Jotkut käyttävät niitä ensisijaisena analyysityökalunaan, kun taas toiset yksinkertaisesti käyttävät niitä luottamusta rakentavina varmistaakseen investointipäätöstään Tässä osassa esitämme muutamia erilaisia ​​strategioita - sisällyttämällä ne omaan kaupankäynnin tyyli riippuu sinulle. Ristikot Ristitila on perustavanlaatuinen signaalin tyyppi ja suositaan monien kauppiaiden keskuudessa, koska se poistaa kaiken tunteen. Perusperusteinen crossover - tyyppi on silloin, kun omaisuuden hinta liikkuu liikkuvan keskiarvon yhdeltä puolelta ja Sulkeutuu toisilla markkinoilla. Kauppiaiden käyttämät hintakriitot tunnistavat vauhdin muutokset ja niitä voidaan käyttää perus - tai poistumisstrategiana. Kuten kuviosta 1 nähdään, liikkuvan keskiarvon alapuolella oleva risti voi ilmoittaa aleneman alulle ja todennäköisesti kauppiaiden on käytettävä signaaleina kaikkien olemassa olevien pitkien asemien sulkemiseksi. Sitä vastoin alhaalta ylöspäin liikkuvan keskiarvon yläpuolella voi viitata uuden uptrendin alkuun. Toinen tyyppi crossoverista Tapahtuu, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvon. Tätä signaalia käyttävät kauppiaat tunnistaakseen, että vauhti liikkuu toiseen suuntaan ja että voimakas liike todennäköisesti lähestyy A-signaalia syntyy, kun lyhyen aikavälin keskiarvo ylittää pitkän aikavälin keskiarvo, kun taas myyntisignaali laukaisee lyhyen aikavälin keskimääräinen ylitys pitkän aikavälin keskiarvon alapuolella. Kuten alla olevasta taulukosta voi nähdä, tämä signaali on erittäin objektiivinen, minkä vuoksi se on niin suosittu. Ja liikkuvan keskiarvon liuska Lisää liikkuvia keskiarvoja voidaan lisätä kaavioksi signaalin pätevyyden lisäämiseksi. Monet toimijat sijoittavat viiden, kymmenen ja 20 päivän liukuvat keskiarvot kaavioon ja odottavat viiden päivän keskimääräisiä risteyksiä se on yleensä ensisijainen ostoseteli Odotetaan, että 10 päivän keskiarvo ylittää 20 päivän keskiarvon yläpuolella käytetään usein vahvistusta, taktiikkaa, joka usein vähentää väärien signaalien määrää. Liikkuvaa keskiarvoa lisätään on yksi parhaista keinoista arvioida trendin vahvuus ja todennäköisyys siitä, että suuntaus jatkuu. Tämä herättää kysymyksen Mitä tapahtuu, jos lisäät liukuvia keskiarvoja? Jotkut väittävät, että jos liukuva keskiarvo on hyödyllistä, sen jälkeen 10 tai enemmän täytyy olla vielä parempaa Tämä johtaa meidät tekniikkaan, jota kutsutaan liikkuvan keskiarvon nauhalta Kuten alla olevasta taulukosta voi nähdä, monet liikkuvat keskiarvot sijoitetaan samaan kaavioon ja niitä käytetään arvioimaan Nykyinen suuntaus Kun kaikki liikkuvat keskiarvot liikkuvat samaan suuntaan, trendin sanotaan olevan voimakas. Reversals vahvistetaan, kun keskiarvot ylittävät ja johtavat päinvastaiseen suuntaan. Reagointikyky muuttuvissa olosuhteissa muodostuu käytetyistä aikaväleistä liukuvien keskiarvojen aikana Mitä lyhyemmät laskentatavat ovat, sitä herkempi on pienempi hintamuutokset Yksi yleisimmistä nauhoista alkaa 50 päivän liukuva keskiarvo ja mainos Ds-keskiarvot 10 päivän välein aina 200: n viimeiseen keskiarvoon saakka. Tämäntyyppinen keskiarvo on hyvä tunnistaa pitkän aikavälin suuntauksia. Suodattimet Suodatin on mikä tahansa tekniikka, jota käytetään teknisessä analyysissä, jotta voidaan lisätä yhden luottamuksen tiettyyn kaupankäyntiin. monet sijoittajat voivat halutessaan odottaa, että turvallisuus ylittää liukuvan keskiarvon ja on vähintään 10 keskimääräistä korkeampi ennen tilauksen tekemistä. Tämä on yritys varmistaa, että crossover on pätevä ja vähentää väärän signaalin määrää. suodattimet liikaa on se, että osa voitosta luopuu ja se voi johtaa tunteeseen kuin olet jättänyt veneen. Nämä kielteiset tunteet vähenevät ajan myötä, kun muutat jatkuvasti suodattimen suodattimia. Ei ole asetettuja sääntöjä tai asioita, jotka näyttävät ulos, kun suodatetaan se vain lisä työkalu, jonka avulla voit sijoittaa luottamuksellisesti. Keskimääräisen kirjekuoren siirtäminen Toinen strategia, joka sisältää liikkuvien keskiarvojen käytön, tunnetaan nimellä kirjekuori T Hänen strategiassaan on piirrettävä kahta bändiä liukuvan keskiarvon ympärillä, tasoitettu tiettyyn prosenttiosuutta kohti Esimerkiksi alla olevassa kaaviossa 5 laskennan ympärille sijoitetaan 25 päivän liukuva keskiarvo Traders seuraa näitä kaistoja nähdäkseen, toimivatko he voimakkaat alueet tukea tai vastustusta Huomaa, miten liike usein kääntää suunnan lähestymisen jälkeen jonkin tasosta Hinta liikkuu kaistan yli voi merkitä ajanjakson loppumiseen ja kauppiaat valvovat keskipisteen muutosta.